Métodos Computacionais em Finanças I

Equipe:

 Prof. Dr. Jorge P. Zubelli   (zubelli@impa.br)
 Dr. Caio Ibsen                      (cibsen@jgp.com.br)
 M.Sc. Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva   (moacyr@impa.br)

Avaliação:
            Listas + Projetos + Quizz = 60% (igualmente distribuidos)
            Melhor das 2 provas = 40%
 

Um tutorial (em processo de evolução) para este curso encontra-se em
http://www.impa.br/~zubelli/tutorial

Atenção Avisos Importantes:

• Consulte regularmente esta página para avisos importantes.
• Para efeito de aulas práticas de laboratório, a turma foi divida em dois grupos. Parte com dia  de aniversário par (datas pares) e outra parte com dia impar (datas impares). E.G. Quem faz aniversário em 26/07/1901 fica no grupo par.
• Na terça-feira (19/06) monitoria c/ Moacyr Silva. Informe-se na Sec. de Ensino sobre local e horário.
• Na quarta feira  20/06 estaremos INICIANDO a aula com prática no laboratório (datas ímpares) na sala 132 e Aplicações com Caio Ibsen (datas pares) na sala 236.

Aula 1. (13/06)

• Matrizes e Eliminacao Gaussiana: (50 min)
• Geometria de Sistemas Lineares
• Eliminacao Gaussiana e Multiplicacao de Matrizes. Decomposicao L U
• Aplicacoes: Estimacao de Risco de Mercado: Simulação Histórica, Método Analítico (manipulação de matrizes, inversas, transpostas)
• Introducao ao Matlab
• Addendum: Algumas observações sobre matrizes de permutações

Monitoria: (19/06) disc. primeira lista de exercicios

Aula 2. (20/06) Ver aviso importante acima.

• Aplicacoes: Cálculo de Indices e Indicadores
• Pratica de Matlab (c/ Moacyr)
•  Decomposição LU (continuação)

Aula 3. (27/06) 150 min

• Inversas e Transpostas
• Espacos Vetoriais
• Exemplos/Exercicios em sala. (clicar aqui par lista teorica 2)

Monitoria:  (03/07) Prática para a Quizz (c/ JPZ ) Clicar aqui para uma outra lista de prática .

Aula 4. (04/07)

• Quizz (50 min)
• Aplicações: Estimação de Risco. Divulgação do Primeiro Projeto de Aplicações 
• Clique aqui para o arquivo .mat para o primeiro projeto acima.

Aula 5. (11/07)

• Independência Linear, Base, e Dimensão
• Os 4 espaços fundamentais
• Transformacoes Lineares (início)

Monitoria: (17/07)  Exercícios Teóricos

Aula 6. (18/07)

• Transformacoes Lineares (Projeções, Reflexões, Rotações)
• Ortogonalidade, Produtos Internos (Introdução)
• Aplicações: Apreçamento e Sensibilidade de Ativos de Renda Fixa I

 Dia (24/07):  Palestra  do Prof. Paulo Guedes às 19:00. Monitoria 20:00-21:00. Pratica para a prova aqui. .

Aula 7. (25/07)

• Prova 3 horas

Monitoria (31/07):  Aplicações: Apreçamento e Sensibilidade de Ativos de Renda Fixa II. (Entregar a Terceira Lista Teórica)

Aula 8. (01/08) (Quarta Lista Teórica Divulgada Aqui)

• Ortogonalidade,
• Produtos Internos
• Bases Ortogonais

Monitoria: Matlab (método QR para autovalores)
 

Aula 9. (06/08)

• Gram-Schmidt - QR
• Aplicações: Estimação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros

Monitoria: (14/08) Entregar a Quarta Lista Teórica
 

Aula 10. (15/08)  (Quinta Lista Teórica Divulgada Aqui)

• Autovalores e Autovetores (part 1, i.e. forma diagonal)
• Equações Diferenciais
• Novo projeto de aplicações. Aqui
• Clique  aqui para o arquivo .mat  para o projeto acima.

Aula 11. (22/08) (Exercícios adicionais aqui.)

• Equações Diferenciais e de Diferenças. Exponencial de Matrizes.
• Matrizes Complexas
• Teorema Espectral para Matrizes Hermiteanas
• Importante Projeto de Aplicações: Clique aqui para instruções. Clique aqui para o arquivo coupon.mat.

Monitoria (28/08): Entregar a Quinta Lista Teórica
 

Aula 12. (29/08)

• Matrizes Semelhantes
• SVD e Pseudo-Inversas

Prova Final: (30/08  das 19:00 `as 21:00) Material ate' a Sec. 5.5 inclusive.