IMPA

Equações Diferenciais Parciais em Finanças - 2007 

Elementos de Medida e Integração. Introdução aos aspectos mais relevantes das equações diferenciais parciais e das difusões em finanças: Noções gerais de EDPs (linear, não linear, ordem, etc.). Classificação para uma equação com duas variáveis. Separação de variáveis. Introdução às series de Fourier. Solução da equação do calor e Schrödinger livre. Introdução à transformada de Fourier na reta. Solucão da equação de Black-Scholes. Movimento Browniano. Integral estocástica. Propriedades básicas. Fórmula de Ito. Fórmula de Girsanov. Introdução às difusões.  Aplicações em finanças incluindo avaliação de opções, a fórmula de Black-Scholes em tempo contínuo e otimização de carteiras.  Equações parabólicas: solução fundamental, princípio do máximo, problemas com condições de fronteira.

Links Interessantes: 

http://www.christian-fries.de/finmath/index.html

Calendário: 

Janeiro 2007
Do Se Te Qu Qu Se
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Fevereiro 2007
Do Se Te Qu Qu Se
01 02 03
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 XX XX XX 22 23 24
25 26 27 28