Métodos Matemáticos em Finanças - 2006
Endereço desta
página:
http://www.impa.br/~zubelli/MMF2006
Por favor consultá-la regularmente para listas de
exercícios,
avisos, correções, etc.
Equipe:
Prof. Dr. Jorge P. Zubelli
(zubelli at impa.br)
M.Sc. Rodrigo Novinski Nunes
(novinski at impa.br)
Avaliação:
Media das listas = 30%
Prova 1 = 20%
Prova 2 = 20%
Prova Final = 30%
Atenção: Avisos Importantes:
- Consulte regularmente esta página para avisos
importantes.
Colocaremos
aqui as listas de exercicios (em geral na sexta logo apos a aula)
- Prova 1: 05/04/2006. (por confirmar)
- Prova 2: 03/05/2006. (por confirmar)
- Prova Final: 31/05/2006. (por confirmar)
- Listas de exercicios devem ser entregues ao Rodrigo
até às 19:30 da
sexta-feira,
seguinte a aula de exercícios que tratou da lista.
(preferencialmente
em papel, mas em casos excepcionais via fax desde que respeitada
a hora mencionada). Após este prazo elas nao serao levadas em
consideracao
para efeito de nota.
- A média das listas sera tomada excluindo aquela de menor
valor.
- A listas sao fundamentais para o estudo e para as provas .
- Horário de monitoria do curso: terças às
19:00.
- Horário de atendimento de J.P.Zubelli: segundas
após as
17:30 ou marcando
hora.
Topicos Principais do Curso:
Seleção de carteiras em tempo contínuo.
Apreçamento
de opções baseado em arbitragem: o modelo de
Black-Scholes.
Preços dos estados e medida Martingale equivalente.
Tópicos
avançados em precificação de opções:
opções americanas, opções com barreiras,
opções
exóticas. Modelos de estrutura a termo das taxas de juros.
Derivativos.
Equilíbrio e os preços de Arrow-Debreu.
Aulas (Programa Provisório):
Referências:
Korn & Korn - Option Pricing and Portfolio Optimization, AMS,
2000.
DANA, R., JEANBLANC-PICQUÉ, M. - Machés Financiers en
Temps Continu. Economica, Paris, 1994.
DUFFIE, D. - Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press,
Princeton, 1992.
INGERSOLL, J. E. - Theory of Financial Decision Making. Studies in
financial economic series. Rowman and Littlefield, 1987.
SHIRYAYEV, A. N. - Essentials of Stochastic Finance: facts, models,
theory. World Scientific, New Jersey, 1999.