IMPA

Modificações do Modelo de B&S para derivativos de futuros, forwards e câmbio. Hedging em B&S e o uso das gregas. Modelos de evolução para a taxa de juros de curto prazo. Modelos de evolução para a curva forward. Apreçamento de derivativos de renda fixa. Apresentação de artigos técnicos publicados, envolvendo métodos probabilísticos aplicados em finanças, modelos de consumo e investimento em tempo contínuo, modelos de evolução da taxa de juros e questões empíricas em renda fixa.

Obs. sobre o Projeto Final:

 Links Interessantes: