Endereço desta página:
http://www.impa.br/~zubelli/CMMF
Por favor consultá-la regularmente para listas de exercicios,
avisos, correcoes, etc.
Equipe:
Prof. Dr. Jorge P. Zubelli (zubelli@impa.br)
M.Sc. Dayse Haime Pastore (dayse@impa.br)
Avaliação:
Media
das listas e projeto práticos = 60%
Prova
1 = 20%
Prova
2 = 20%
Atenção Avisos Importantes:
- Segunda chamada em provas só acontecerão em casos excepcionais
com documentação médica ou adequada comprovação
da impossibilidade de fazer a prova.
- Listas e projetos atrasados (depois da data entrega) sofrerão
um desconto contínuo de 30% ao dia, e não receberão
crédito após 3 dias. Os trabalhos poderão ser entregues
por e-mail/fax valendo a data/hora em que foi enviado. Observe entretanto
que o e-mail no IMPA tem a limitação máxima do tamanho
de um arquivo em 1 Mb (podendo eventualmente até diminuir). Pedimos
a gentileza de usar preferencialmente formato pdf ou html para projetos por
e-mail.
- Consulte regularmente esta página para avisos importantes.
Colocaremos aqui as listas de exercicios (em geral na quarta logo
apos a aula)
- Prova 1: 15 de julho de
2003.
- Prova 2: 2 de setembro
de 2003.
- Listas de exercicios devem ser entregues ate `as 19:00 da
terça feira, seguinte a aula de exercícios que tratou da lista.
Topicos Principais do Curso:
Programa Matlab: Sub-rotinas em estatística e finanças,
otimização. Análise de Fourier. Aplicações
em Finanças. Introdução a Mathematica, Maple. Métodos
diretos e iterativos para resolver sistemas lineares, aproximação
de funções. Interpolação e aproximação,
integração numérica. Operadores de diferença
e diferenças finitas. Soluções de equações
em uma variável. Introdução às equações
diferenciais parabólicas. Solução numérica da
equação do calor. Otimização não linear.
Análise de erros. Aplicações à administração
de carteiras, à negociação de ativos financeiros e
à proteção contra o risco. Elaboração
de programas para resolver problemas reais utilizando pacotes existentes de
forma a adquirir experiência prática.
Aulas:
Referências:
Referências Gerais:
- Burden, R.L., Faires, J.D. - Numerical Analysis.
7a ed. PWS Publishers, 2001.
- Nachbin, A., Tabak, E. - Equações
Diferenciais em Modelagem Matemática e Computacional, 21o Colóquio
Brasileiro de Matemática, IMPA,
1997.
- Tavarella, D., Randall, C. - Princing Financial
Instruments: the finite difference method, Jonh Wiley, 2000.
- Wilmott, P., Howinson, S., Dewynne, J. -The
Mathematics of Financial Derivatives. A Student Introduction, Cambridge
University Press, 1995.